个人简历

商朋见：北京交通大学理学院统计学教授，博士生导师，二级教授，北京市经济数学学会副理事长。1993年6月在武汉大学数学与统计学院获理学博士学位。承担国家自然科学基金、“863”、北京市自然科学基金、教育部博士点基金等多项国家和省部级科研项目。曾获北京交通大学首届“拔尖人才培育工程”博导;“北京市高等院校优秀青年骨干教师”;“北京市青年优秀科技论文奖”; 北京交通大学首届“智谨奖、优秀青年教师奖”; 北京交通大学“优秀科技工作者”;北京交通大学“优秀教师”等奖励和称号。近年来，在国内外重要学术期刊上发表160余篇学术论文，其中有120余篇被SCI收录,60余篇被EI收录。担任国际SCI期刊《The Scientific World Journal》,《Frontiers in Interdisciplinary Physics》,《Journal of Applied Mathematics》,《Journal of Mathematics》编委.

研究领域

经济金融数据统计分析、金融时间序列分析、分形时间序列分析、复杂数据统计特征提取等.

近期论文

1. Multiscale multifractal detrended cross-correlation analysis of financial time series,Physica A 403 (2014)35–44
2. Cross-sample entropy statistic as a measure of synchronismand and cross-correlation of stock markets[J].ND，2013，73（1），539-554
3. DATA DISCRETIZATION FOR THE TRANSFER ENTROPY IN FINANCIAL MARKET. FNL，2013,12（4）,1-15
4. Modified DFA and DCCA approach for quantifying the multiscale correlation structure of financial markets. Physica A，2013-10，392（3），6442-6457
5. Measuring information interactions on the ordinal pattern of stock time series.PHYSICAL REVIEW E，2013，87（6），1-9
6. Estimation of local scale exponents for heartbeat time series based on DFA.ND，2013，74（4），1183-1190
7. Effect of linear and nonlinear filters on multifractal analysis.Applied Mathematics and Computation，2013，v224（6），337-345
8. Multiscale entropy analysis of traffic time series.International Journal of Modern Physics C，2013，24(2013)1350006，1-14
9. Continuous detrended cross-correlation analysis on generalized Weierstrass function.Eur. Phys.J.B，2013，86（58），1-5
10. Permutation complexity and dependence measures of time series.EPL，2013，102（2），1-6
11. Information flow and cross-correlation of Chinese stock markets based on transfer entropy and DCCA.DCDIS Series B，2013，20（6），577-589
12. Measuring information interactions on the ordinal pattern of stock time series.Physical Review E，2013，87（2），1-9
13. Multifractal diffusion entropy analysis on stock volatility in financial markets.Physica A，2012，391（1），5739-5745
14. The cross-correlations of stock markets based on DCCA and time-delay DCCA.ND，2012，67（1），425-435
15. Application of EMD combined with KNN approach in financial time series forecasting.FNL，2012，11（2），1-14
16. Multifractal detrended cross-correlation analysis of chinese stock markets based on time delay.Fractals，2011，3（19），329-338