个人简历

基本情况概述
林宇，男，汉，四川仪陇人，1973 年9 月生，博士。目前已在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《系统工程学报》、《管理评论》、《科研管理》、《运筹与管理》和《预测》等国家自然科学基金委认定的A级重要期刊、教育部第四轮评估认定的A类期刊以及《Physica A》等国际SCI 检索外文期刊发表学术论文20多篇。2014 年被评选为第11 批四川省学术和技术带头人后备人选。
教育背景与工作经历
2008.09-2008.04 西南交通大学经济管理学院企业管理专业，获管理学博士学位
2008.07- 至 今 成都理工大学商学院讲师、副教授、教授（破格）
2012.09-2013.08 在北京大学开展中组部、教育部“西部之光”访问学者计划研究
讲授课程与研究生培养情况
1、授课情况
本科生：《金融工程》、《金融风险管理》。
研究生：《金融学前沿研究专题》、《经济学研究方法论》、《金融工程》。
2、研究生培养情况
2012年9月以来，指导的硕士研究生在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《科研管理》、《预测》、《管理评论》和《运筹与管理》等国家自然科学基金委认定的A级重要期刊发表论文10余篇；1名研究生获得全国 “挑战杯”竞赛四川省一等奖、2名研究生获得四川省挑战杯三等奖；2名研究生分别获得国家、四川省创新创业科技项目立项资助；4名研究生获得国家奖学金；5名研究生考入博士研究生。
热忱欢迎阳光大气，吃苦耐劳，满怀自信的青年学子加入科研团队！
主持的研究项目：
[1] 主持国家自然科学基金面上项目（71771032）“结构突变下金融风险传染的隐Markov-高维动态藤Copula方法构建及应用研究”（2018.01-2021.12）。资助金额：50万元；
[2] 主持国家自然科学基金面上项目（71171025）“中国金融市场极端风险危机的SVM智能预警方法及应用”（2012.01-2015.12）。资助金额：42万元；
[3] 主持教育部人文社会科学青年基金（10YJCZH086）“中国与国际金融市场极值风险传导机理的实证研究”（2010.01-2013.12。资助金额：6.8万元；
[4] 主持四川省基础应用研究项目（2017YT0158）“结构突变下金融风险智能预警方法及应用研究”（2017.01-2018.12）.资助金额：10万元；
[5] 主持四川省软科学计划研究项目（2014ZR0093）“典型事实特征约束下金融市场极端风险危机智能预警研究”（2014.01-2015.12）。资助金额：3万元；
[6] 主持四川省教育厅重点项目（14SA0037）“上市公司利润操纵的DEA-SVM智能集成识别模型及应用研究”（2013.12-2016.12）。资助金额：1万元；
[7] 主持四川省矿产资源中心重点课题“贵重金属产品期货市场极值风险测度方法及应用”（2012.03-2014.12）。资助金额：1万元。

荣誉
2014年，第11批四川省学术和技术带头人后备人选；
2016年，四川省第17次社会科学优秀成果三等奖（系列论文），排名第二;
2014年，四川省第16次社会科学优秀成果三等奖（专著），排名第一；
2012年，四川省第15次哲学社会科学优秀成果三等奖（系列论文），排名第一。

研究领域

主要研究方向为计算智能与金融管理、金融工程与风险管理、金融市场与公司理财。

近期论文

发表的科研论文：
[1] 林宇, 李福兴，陈粘.基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究[J]. 运筹与管理.2017.08
[2] 林宇, 陈粘, 陈宴祥. 基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究[J].系统工程理论与实践. 2016, 36(3):593-603.（EI检索）
[3] 林宇, 黄迅, 淳伟德, 黄登仕. 基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究[J]. 管理科学学报. 2016,19(5):87-101.
[4] 林宇, 张德园，吴栩. 能源期货市场非对称多重分形相关性研究[J]. 管理评论. 2017, 29(02).35-46.
[5] 林宇, 陈王, 王一鸣, 黄迅. 典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究[J].中国管理科学, 2015, 23(4): 20-29.
[6] 林宇, 李川, 贺莹. 不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究[J]. 投资研究, 2014, 33(9): 116-134.
[7] 林宇, 陈王. 基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究[M]. 北京: 科学出版社, 2013.
[8] 林宇, 邱煜, 高清平. 基于三阶段DEA的房地产公司债务融资效率研究[J]. 科研管理, 2013, 34(8): 158-164．
[9]林宇, 黄迅, 徐凯. 基于RU-SMOTE-SVM的金融市场极端风险预警研究[J]. 预测, 2013, 32(4): 15-20．
[10]林宇, 魏宇, 程宏伟. 非对称结构下金融市场动态风险测度研究[J]. 管理评论, 2012, 24(1):148-155.（人大复印报刊资料《金融与保险》2012年第6期全文转载）
[11]林宇, 陈王. 中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究[J]. 管理评论, 2012, 24(9): 64-74.
[12]林宇. 典型事实、极值理论与金融市场动态风险测度研究[J]. 投资研究, 2012, 31(1):41-56.
[13]林宇, 谭斌, 魏宇, 黄登仕. 胖尾分布及长记忆下的动态EVT-VaR测度研究[J]. 管理科学学报, 2011, 14(7): 71-82. （人大书报资料中心《统计与精算》2011年第6期全文转载）
[14]林宇. 基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究[J]. 中国管理科学, 2011, 19(6):15-24.
[15]林宇, 谭斌, 黄登仕, 魏宇. 基于非参数与L-Moment的股市动态极值ES风险测度[J]. 管理评论. 2011, 23(2):19-27.
[16]林宇, 谭斌, 魏宇, 黄登仕. 基于极值理论的沪深股市动态极值风险传染性研究[J]. 管理学报. 2010, 7(9): 1391-1396. （人大书报资料中心《统计与精算》2010年第6期全文转载）
[17]林宇, 谭斌, 魏宇. 基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究[J]. 管理学报, 2010, 7(4): 605-610.
[18]林宇, 卫贵武, 魏宇, 谭斌. 基于Skew-t-FIAPARCH的金融市场动态风险测度研究[J]. 中国管理科学, 2009, 17(6):17-24.
[19]林宇. 中国股市与国际股市极值风险传导效应研究[J]. 中国管理科学, 2008, 16(4):36-43.
[20]林宇, 魏宇, 黄登仕. 基于GJR的EVT动态风险测度研究[J]. 系统工程学报, 2008, 23(1): 45-53.
[21]林宇, 魏宇, 高勇, 黄登仕. 上海伦敦铜期货市场风险的测度及其传导效应研究[J]. 管理评论, 2008, 20(11): 3-9.
[22]林宇, 魏宇, 黄登仕. 基于标准残差的极值风险模型准确性研究[J]. 管理评论, 2006, 18(12):8-14.
[23]Wang Chen, Yu Wei, Qiaoqi Lang, Yu Lin. Financial marketvolatility and contagion effect: A copula- multifractal volatility approach[J].Physica A, 2014, 398(15): 289–300. (SCI检索)
[24]Yu Wei, Wang Chen, Yu Lin. Measuring daily Value-at-Riskof SSEC index: A new approach based on multifractal analysis and extreme valuetheory[J]. Physica A, 2013, 392(9): 2163–2174. (SCI检索)
[25]Yu Lin. Extreme value theory and financial market riskmeasurement: empirical evidence of SSEC and S&P500[R]. The 7thinternational conference on management. Shanghai, 2010(ICM2010).
[26]Yu Lin. Estimation of value at risk for Chinesefinancial market: ARMA-FIAPARCH-SKST model[R]. 2010 IEEE InternationalConference on Advanced Management Science IEEE. Chengdu, 2010, (ICAMS 2010). (EI、ISTP双检索)
[27]Yu Lin. Study on time varying conditional correlationsof stock market returns based on multivariate GARCH model[R]. 2010 IEEEInternational Conference on Advanced Management Science IEEE. 2010(ICAMS 2010).(EI、ISTP双检索)
[28]Lin Yu, Huang Deng-shi, Yang Jie, Wei Yu. Estimation ofdynamic VaR in Chinese stock markets based on time scaling and extreme valuetheory[J]. Journal of the Southwest Jiao Tong University. 2008, 1:73-80.
社会兼职
2012年起，国家自然科学基金管理科学与工程同行评审专家;
2005年起，《管理科学学报》、《中国管理科学》和《管理评论》等国家自然基金委认定的A级重要期刊以及《Physica A》、《Fractals》等SCI国际外文期刊的匿名审稿专家