个人简历

工作经历
2015-至今： 中国人民大学统计学院，教授，博士生导师，党委书记兼副院长
2009-2014：中国人民大学统计学院，教授，博士生导师，副院长
2005-2009：中国人民大学统计学院，教授，博士生导师
1999-2004：天津财经大学，副教授，教授，博士生导师，教务处长
1993-1999：西北师范大学，讲师，副教授
基金项目
主持国家社科基金重大项目（2017-2021）：巨灾保险的精算统计模型及其应用研究（16ZDA052）。
主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（2016-2020）：基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究（16JJD910001）。
主持国家自然科学基金面上项目（2012-2015）：考虑风险相依的非寿险精算模型研究（71171193）。
主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（2012-2014）：随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用（12JJD790025）。
主持国家自然科学基金面上项目（2008-2010）：非寿险经验费率模型研究（70771108）。
主持教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（2006-2008）：我国车险精算统计的广义线性模型及其应用（05JJD910152）。
主持教育部新世纪优秀人才支持计划项目（2008-2010）：非寿险费率厘定模型及其应用（NCET-07-0828）。
主持国家社会科学基金项目（2001－2003）：保险经营风险评估与保险监管系统研究（01BJY097）。
主持中国人民大学科学研究基金项目（2010-2013）：非寿险定价的精算统计模型及其应用研究。
主持中国精算师协会项目（2009-2011）：非寿险定价。
主持中国人保财险公司灾害研究基金项目（2013-2014）：车型分类及定价分析。
主持评驾科技有限公司项目（2016-2017）：车联网大数据统计建模探索性研究。
主持威讯柏睿数据科技有限公司项目（2016）：大数据统计平台。
主持北京市邮政管理局项目（2014）：北京市邮政数据的统计分析研究。
主持北京市统计局项目（2014）：北京市就业人口行业分布及演化趋势研究。
主持中国人民大学“十三五”第一批本科规划教材项目（2017-2018）：金融数学（第六版）。
主持中国人民大学“十三五”第一批本科规划教材项目（2017-2018）：非寿险精算学（第四版）。
学术奖励
2018年，北美非寿险精算师协会大学奖（University Award of Casualty Actuarial Society）。
2018年，北京市优秀教学成果二等奖：“大数据时代统计类专业创新人才培养模式的探索与实践”。
2017年，中国人民大学优秀教学成果特等奖：“大数据时代统计类专业创新人才培养模式的探索与实践”。
2017年，中国人民大学优秀教学成果二等奖：“完善精算系列教材，优化精算人才培养”。
2017年，中国人民大学首批 “ 杰出学者 ” 特聘教授。
2014年，第一届全国应用统计专业学位研究生案例大赛优秀成果二等奖：“分层广义线性模型与车险索赔强度预测”。
2012年，北京市优秀教学成果一等奖：“精算统计复合型教学体系的建设与实践”。
2012年，中国人民大学优秀教学成果一等奖：“精算统计复合型教学体系的建设与实践”。
2012年，中国人民大学“大学生创新实验计划”2010项目优秀指导教师。
2009年，北京市优秀教学成果二等奖：“风险管理与精算专业人才培养模式的创新与发展”。
2009年，中国人民大学2008-2009学年学士学位论文优秀指导教师。
2008年，中国人民大学优秀教学成果一等奖：“风险管理与精算专业人才培养模式的创新与发展”。
2007年，入选教育部新世纪优秀人才支持计划。
2004年，天津市优秀教学成果二等奖：“高等院校教学质量监控系统的研究与实践”。
2002年，第六届全国统计科学研究优秀成果二等奖：“关于评估、改进和保证我国政府统计数据质量问题的研究”。
2000年，天津市优秀青年人才奖（共青团天津市委员会）。
1999年，天津市金融学会优秀科研成果二等奖：“汽车保险和无赔款优待系统研究”。
1996年，第三届全国统计科学进步奖三等奖：“多指标综合评价方法研究”。
1995年，甘肃省社会科学优秀成果三等奖：“用主成分分析法进行多指标综合评价应注意的问题”。
1994年，甘肃省高校1992-1993年度哲学社会科学优秀成果二等奖：“多指标综合评价”。
开设课程
金融数学（本科生）
统计学（本科生）
风险模型（硕士生）
非寿险精算（硕士生）
精算理论与应用（博士生）
个人博客网址：http://blog.sina.com.cn/mengshw

研究领域

精算统计模型，大数据与精算，风险管理，应用统计。""

近期论文

Zhengxiao Li, Jan Beirlant, Shengwang Meng. Generalizing The Log-Moyal Distribution And Regression Models For Heavy-Tailed Loss Data. ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association, 2020, doi:10.1017/asb.2020.35.
张译元,孟生旺. 因子Copula空间偏相依模型与农业系统性风险度量[J/OL].统计研究:1-14. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1302.C.20201124.1312.005.html.
陈惠民,孟生旺,吕秀萍. 基于分箱策略的巨灾债券风险息差定价模型[J]. 统计与信息论坛,2020,35(11):3-13.
Yifan Huang, Shengwang Meng. A Bayesian nonparametric model and its application in insurance loss prediction[J]. Insurance Mathmatics and Economics. 2020, Vol 93: 84-94 . DOI: 10.1016/j.insmatheco.2020.04.010.
张译元, 孟生旺. 农业指数保险定价模型的研究进展及改进策略[J]. 统计与信息论坛, 2020, 35(01): 30-39.
黄一凡, 孟生旺. 基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(1): 42–54.
Yifan Huang, Shengwang Meng. Automobile insurance classification ratemaking based on telematics driving data[J]. Decision Support Systems. 2019, Vol 127. doi.org/10.1016/j.dss.2019.113156.
孟生旺, 王海淘. 基于机器学习算法的个体索赔准备金评估模型[J]. 保险研究, 2019, (9): 88-101.
李云仙, 孟生旺. 基于分位回归模型的地震风险评估[J]. 数理统计与管理. doi: 10.13860/j.cnki.sltj.20190108–003.
Guangyuan Gao, Shengwang Meng, Mario V. Wüthrich. Claims Frequency Modelling Using Telematics Car Driving Data[J]. Scandinavian Actuarial Journal, 2019, (2): 143-162.
刘新红, 孟生旺, 李政宵. 地震风险预测的Copula混合分布模型[J]. 系统工程理论与实践, 2019, 39(7): 1855-1866.
杨亮, 孟生旺. 准备金评估的贝叶斯分层分位回归模型[J]. 系统工程学报, 2019, 34(5): 672-682.
Guangyuan Gao, Shengwang Meng, Yanlin Shi. Stochastic Payments per Claim Incurred[J]. North American Actuarial Journal. 2019, 23(1): 11-26.
王选鹤, 孟生旺, 杨默. 车险索赔次数预测模型的扩展与应用[J]. 保险研究，2018, (11): 84-94.
孟生旺, 李政宵. 地震死亡人数预测与巨灾保险基金测算[J]. 统计研究, 2018, 35(10): 89-102.
孟生旺，黄一凡. 驾驶行为保险的风险预测模型研究[J]. 保险研究, 2018, (8): 21-34 .
李政宵, 孟生旺. 相依风险的团体健康保险损失预测[J]. 数理统计与管理, 2018, 37(3): 399-412. 《统计与精算》2018年第5期全文转载。
Shengwang Meng，Guangyuan Gao. Compound Poisson Claims Reserving Models: Extensions and Inference[J], ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association, 2018, 48(3): 1137-1156.
李政宵, 孟生旺. 我国商业车险奖惩系统的构建与评价[J]. 系统工程理论与实践, 2018, 38 (4): 938-949.
孟生旺, 隋凤艳. 风险区划与农作物区域产量保险定价[J]. 统计学评论, 2018, 11: 87-97.
王选鹤, 孟生旺, 王灵芝. 偿二代下财产保险公司压力测试[J]. 财经问题研究, 2018, 4: 47-54. 《金融与保险》2018年09期全文转载.
孟生旺, 杨亮. 基于参数化分位回归模型的非寿险准备金评估[J]. 系统工程理论与实践, 2018, 38(3): 603-614.
Zhiyi Lu, Shengwang Meng, Leping Liu, Ziqi Han, Optimal insurance design under background risk with dependence[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2018, 80: 15-28.
李政宵，孟生旺. 基于GB2分布的贝叶斯相依性准备金评估模型[J]. 统计研究, 2018, 35(1): 91-103.
高光远，孟生旺. 基于车联网大数据的车险费率因子分析[J]. 保险研究，2018, (1): 90-100. 《统计与精算》2018年03期全文转载. 《保险研究》2018年度优秀论文。
Guangyuan Gao, Shengwang Meng. Stochastic Claims Reserving via a Bayesian Spline Model with Random Loss Ratio Effects[J], ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association, 2018, 48(1): 55-88.
王明高, 孟生旺. 尖峰厚尾巨灾损失数据的组合分布模型[J]. 保险研究, 2017,(12):113-123. 《统计与精算》2018年02期全文转载。
张永霞, 孟生旺. 基于累积损失混合模型的贝叶斯保费研究[J]. 保险研究, 2017,(11): 70-79.
孟生旺, 李天博, 高光远. 基于机器学习算法的车险索赔概率与累积赔款预测[J]. 保险研究, 2017,(10):42-53.
孟生旺, 张永霞. 基于累积索赔金额的最优奖惩系统[J]. 统计研究, 2017,34(6): 85-95.
孟生旺, 李政宵. 索赔频率与索赔强度的相依性模型[J]. 统计研究，2017,34(1):55-66.
杨亮, 孟生旺. 零膨胀损失次数的贝叶斯分位回归模型[J]. 数量经济技术经济研究, 2017,34(5):149-160.
王选鹤, 孟生旺, 王雅实. 基于厚尾损失分布的汽车保险定价模型及其应用[J]. 保险研究, 2017,(4):67-78.
张永霞, 孟生旺. 我国商业车险的奖惩系统研究[J]. 保险研究, 2016,(10):3-15.
孟生旺, 李政宵. 偏t分布假设下的空间效应模型及其应用[J]. 数理统计与管理, 2016,35(6):1028-1037.
李政宵, 孟生旺. 相依风险条件下的汽车保险定价模型[J]. 保险研究, 2016,(7): 68-77.
杨亮, 孟生旺. 基于分位回归的风险保费预测[J]. 统计与信息论坛，2016,(9):83-88.
孟生旺. 商业车险定价模型评析[J]. 中国精算师，2016,(2): 40-43.
王明高, 孟生旺. 贝叶斯非线性混合效应模型及其应用研究[J]. 统计与信息论坛，2016,31(12):10-16.
徐睿, 孟生旺. 基于最大熵原理的对数正态数期权定价方法[J]. 系统工程，2016，33(8):45-49.
李政宵，孟生旺. 考虑空间效应的贝叶斯分层模型与索赔频率预测[J].数学的实践与认识,2016,46(10):193-202.
王明高, 孟生旺. 医疗费用预测的贝叶斯多项式混合效应模型[J]. 统计研究, 2016, 33(2): 75-78.
孟生旺, 邱子真. 混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用[J]. 数理统计与管理, 2016,35(1):154-161.
孟生旺，杨亮. 随机效应零膨胀索赔次数回归模型[J].统计研究，2015, 32(11): 97-103.
孟生旺，李政宵. 基于随机效应零调整回归模型的保险损失预测[J].统计与信息论坛，2015, 30(12):11-17.
孟生旺，袁卫. 大数据时代的统计教育[J]. 统计研究, 2015, 32(4): 3-7.
孟生旺，肖展航. 基于偏正态随机效应模型的信度保费[J]. 统计研究, 2015, 32(1): 73-78.
孟生旺，刘新红. 相依风险的车险准备金评估[J].系统工程理论与实践,2015,35(1): 103-108.
王明高，孟生旺. 基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定[J]. 统计与信息论坛，2015, 30(1):18-23.
刘新红, 孟生旺. 相依风险条件下的医疗费用预测模型及其应用[J]. 数理统计与管理,2015，(5): 761-768.《统计与精算》2016年01期全文转载。
王明高，孟生旺. 尖峰厚尾保险损失数据的统计建模[J].数学的实践与认识,2014,44(22):185-194.
孟生旺，王明高. 非寿险未决赔款准备金评估的增长曲线模型[J]. 经济管理，2014,36(10):108-116.《统计与精算》2015年第1期全文转载。
孟生旺，王选鹤. GAMLSS模型及其在车损险费率厘定中的应用[J]. 数理统计与管理，2014,(04):583-591.
刘新红, 孟生旺. 基于藤Copula的GAMLSS模型与非寿险准备金评估[J].经济数学，2014.31(4):68-74.
康萌萌, 孟生旺. 基于MCMC模拟和伪似然估计法的交叉分类信度模型费率厘定[J]. 统计与信息论坛, 2014,(02): 34-39.
Lu Zhiyi, Liu Leping, Meng Shengwang. Optimal reinsurance with concave ceded loss functions under VaR and CTE risk measures[J]. Insurance: Mathematics and Economics. 2013, 52(1): 46-51.
孟生旺.交强险保费的公平性与保险公司的市场竞争[J]. 统计研究, 2013,V30(8): 84-91.
孟生旺，刘新红. 基于copula回归模型的损失预测[J].统计与信息论坛, 2013, 28(9):27-31.
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肖海清, 孟生旺. 极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用[J]. 数理统计与管理. 2013,(02): 240-246.
孟生旺, 邱怡轩, 肖宇谷. 市场约束条件下的非寿险费率厘定[J]. 运筹与管理，2012, (03): 193-199.
孟生旺, 徐昕. 非寿险费率厘定的索赔频率预测模型及其应用[J]. 统计与信息论坛, 2012, 09:14-19.
孟生旺.神经网络模型与车险索赔频率预测[J].统计研究, 2012,29(3): 22-26.
Wang Xuanhe, Xu Maochao, Meng Shengwang. Dependence analysis of regression models in time series. Journal of Systems Science & Complexity[J], 2012, 25(6):1136 - 1142.
徐昕，袁卫，孟生旺.零膨胀负二项回归模型的推广与费率厘定[J].系统工程理论与实践，2012，32(1)：127-133.
孟生旺，李暤，商月.交强险的成本因素分析[J].统计研究, 2011,28(6): 48-53.《统计与精算》全文转载，2011.6.
罗妍, 孟生旺.非寿险分类费率模型的比较研究和实证分析，数理统计与管理, 2011.1.
孟生旺，王维.零膨胀损失次数回归模型及其应用，兰州商学院学报，2011，27(1);1-7。《统计与精算》全文转载，2011.3.
肖宇谷，孟生旺，交强险双挂钩费率浮动模型，应用概率统计，2010.10.
Xiao Yugu，Meng Shengwang，Robert Conger，An Extension Model of Financially Balanced Bonus-Malus System，Journal of Renmin University of China. 2010.11.
徐昕，袁卫，孟生旺，负二项回归模型的推广及其在分类费率厘定中的应用，数理统计与管理，2010.7.
孟生旺，王博，基于copula逼近法的股指相依结构研究，统计与信息论坛，2010.7.
钟桢，孟生旺，基于伽马与对数正态分布假设的广义线性模型的比较与应用，数理统计与管理，2010.3.
徐昕，袁卫，孟生旺，零膨胀广义泊松回归模型与保险费率厘定，数学的实践与认识，2009.12.
孟生旺，非寿险准备金评估的广义线性模型，统计与信息论坛，2009.6.
孟生旺，过离散损失次数模型的尾部特征，数理统计与管理，2009.6.
肖宇谷, 孟生旺，带免赔的奖惩系统的最优索赔策略，运筹与管理, 2009.3.
卢志义，刘乐平，孟生旺，基于污染Gamma分布的聚合风险模型及其在风险分类中的应用，系统科学与数学, 2009.2.
孟生旺，交强险的经营结果和费率结构分析，统计研究，2008.4.
孟生旺，滕帆，未偿率模型：保险公司风险度量的新方法，统计研究，2007.4.
孟生旺，非寿险分类费率模型及其参数估计，数理统计与管理，2007.4.
孟生旺，广义线性模型在汽车保险定价中的应用，数理统计与管理，2007.1。《统计与精算》全文转载，2007.3.
孟生旺，未决赔款准备金评估模型的比较研究，统计与信息论坛，2007.5.
肖宇谷，孟生旺，夏露，中国汽车保险的最优索赔策略，运筹与管理，2007.2.
肖宇谷, 孟生旺，车险信息不共享对BMS定价模型的影响，《统计与精算》, 2007.6.
孟生旺，论金融风险度量方法的一致性要求，现代财经，2004.9.
Shengwang Meng, Wei Yuan, G.A.Whitemore. Accounting for individual over-dispersion in a bonus-malus automobile insurance system. ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association, 1999, 29(2):327-337.
孟生旺，滕帆，中国寿险业利率风险的实证分析及其情景测试，经济科学，2002.3.
孟生旺，论非寿险公司的偿付能力监管,现代财经，2001.6.
孟生旺，袁卫，汽车保险的精算模型及其应用，数理统计与管理，2001.3.
孟生旺，袁卫，对损失规律的一种新解释：混合负二项分布及其应用，统计研究，2001.4.
Meng SHengwang，Yuan Wei，Risk evaluation and premium adjustment in automobile insurance third party liability insurance\
中国统计学会副会长
教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员
中国工业互联网研究院技术专家委员会专家
中国人民保险集团博士后流动站博士后导师
兰州财经大学甘肃省 “飞天学者 ” 讲座教授
福建农林大学兼职教授
中国现场统计研究会经济与金融统计分会副理事长
中国工业与应用数学学会金融数学金融工程与精算专委会委员
中国人民养老保险有限责任公司独立董事
鑫安汽车保险股份有限公司独立董事