个人简历

湖南宁乡人，厦门大学管理学院中国能源政策研究院副教授，主要研究方向为能源金融、能源安全与金融风险管理。龚旭于2016年在中南大学获得管理学博士学位（管理科学与工程专业），于2016-2018年在厦门大学从事博士后研究工作。主持国家自然科学基金青年项目、国家自然科学基金青年项目、中国博士后基金特别资助项目、中国博士后基金特别面上项目、中央高校基本科研业务费项目和福建省社会科学规划基金青年项目等科研项目8项，参与国家自然科学基金重点项目等国家级项目6项。目前，已经在《Energy Economics》、《Journal of Futures Markets》、《International Journal of Finance & Economics》/《Applied Energy》、《Energy》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》和《管理评论》等国内外重要期刊发表（含录用）论文30余篇，其中被SSCI/SCI检索的论文25篇，国家自然科学基金委管理科学部指定A类重要期刊论文7篇，现/曾有ESI高被引论文9篇、ESI热点论文2篇。曾获湖南省自然科学奖二等奖等科研奖励。
学习经历
2013年9月-2016年6月，中南大学商学院，管理科学与工程专业，博士
2015年8月-2016年1月，台湾高雄科技大学财务金融学院，金融学专业，交流生
2010年9月-2013年6月，长沙理工大学经济与管理学院，金融学专业，硕士
2008年9月-2010年1月，中南大学商学院，工商管理专业，辅修
2006年9月-2010年6月，中南大学地球科学与信息物理学院，地质工程专业，学士
工作经历
2018年9月-至今，厦门大学管理学院中国能源政策研究院，副教授
2016年8月-2018年8月，厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站，博士后
讲授的课程
在厦门大学主讲的课程：
本科生课程：证券投资分析
硕士和博士研究生：能源金融、高级管理学、石油工程与技术
学术奖项
《金融复杂系统动力学行为及其风险特征研究》，2016年获“湖南省自然科学奖”二等奖（排名第6）
近期承担的主要研究课题
1. 能源-非能源商品-股票市场间风险传染及其影响因素研究，国家自然科学基金面上项目，2020年；
2. 基于混频数据的大宗商品价格波动建模及其应用研究，国家自然科学基金青年项目，2017年；
3. “混频”视角下能源价格波动建模及其应用研究，中国博士后科学基金特别资助项目，2018年；
4. 基于异质自回归的石油价格波动建模与预测研究，中央高校基本科研业务费项目，2018年；
5. 基于混频数据的石油价格波动建模与分析，福建省社会科学规划项目，2017年；
6. “混频”视角下能源价格波动的分析、溢出与预测研究，中国博士后科学基金面上项目，2017年；
7. 股票市场中非平稳和非线性数据的处理、建模与预测研究，中央高校基本科研业务费专项资金资助项目，2015年；
8. 行为金融视角下的证券投资风险管理研究，湖南省研究生科研创新项目，2012年。

研究领域

能源金融、金融风险管理""

近期论文

1. 龚旭, 林伯强. 基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究[M]. 厦门大学出版社 (国家一级出版社), 18万字, 2019.
2. 龚旭, 曹杰, 文凤华, 杨晓光. 基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究[J]. 系统工程理论与实践 (国家自然科学基金委管理科学部指定A类重要期刊), 2020, 40 (5): 1113-1133. (EI/CSSCI/CSCD检索). 曾获“第九届中国决策科学学术年会优秀论文”.
3. 龚旭, 林伯强. 跳跃风险、结构突变与原油期货价格波动预测[J]. 中国管理科学 (国家自然科学基金委管理科学部指定A类重要期刊), 2018, 26(11): 11-21. (CSSCI/CSCD双重检索)
4. 龚旭, 文凤华, 黄创霞, 杨晓光. 下行风险、符号跳跃风险与行业组合资产定价[J]. 中国管理科学 (国家自然科学基金委管理科学部指定A类重要期刊), 2017, 25(10): 1-10. (CSSCI/CSCD双重检索). 曾获“第七届中国决策科学学术年会优秀论文”.
5. 龚旭, 文凤华, 黄创霞, 杨晓光. HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究[J]. 管理评论 (国家自然科学基金委管理科学部指定A类重要期刊), 2017, 29(1): 19-32. (CSSCI检索)
6. 文凤华, 龚旭, 黄创霞, 陈晓红, 杨晓光. 股市信息流对收益率及其波动的影响研究[J].管理科学学报 (国家自然科学基金委管理科学部指定A类重要期刊), 2013,16(11):69-80. 人大复印资料《投资与证券》2014年第3期全文转载. (CSSCI/CSCD检索).
7. 任德平, 龚旭, 文凤华, 杨晓光. 中国股票投资者的处置效应检验和参考价格选择[J]. 中国管理科学 (国家自然科学基金委管理科学部指定A类重要期刊), 2013,21(3):1-10. (CSSCI/CSCD检索). 曾获“第十四届中国管理科学学术年会优秀会议论文奖”.
8. 文凤华, 杨鑫, 龚旭, 黄创霞, 杨晓光. 金融危机背景下中美投资者情绪的传染性分析[J]. 系统工程理论与实践 (国家自然科学基金委管理科学部指定A类重要期刊), 2015, 35(3):623-629. (EI/CSSCI/CSCD检索)
9. Gong X, Lin B. The incremental information content of investor fear gauge for volatility forecasting in the crude oil futures market[J]. Energy Economics (JCR一区SSCI期刊，IF: 5.203，ABS 3星), 2018, 74: 270-286. (SSCI检索，ESI高被引论文)
10. Gong X, Lin B. Structural breaks and volatility forecasting in the copper futures market[J]. Journal of Futures Markets (JCR一区SSCI期刊 (汤森路透分区，下同)，IF: 1.359，ABS 3星), 2018, 38(3): 290-339. (SSCI检索，ESI高被引论文)
11. Gong X, Lin B. Forecasting the good and bad uncertainties of crude oil prices using a HAR framework[J]. Energy Economics (JCR一区SSCI期刊，IF: 5.203，ABS 3星), 2017, 67: 315–327. (SSCI检索，ESI高被引论文)
12. Gong X, Lin B. Predicting the volatility of crude oil futures: The roles of leverage effects and structural changes [J]. International Journal of Finance & Economics (SSCI期刊, IF: 0.943，ABS 3星), 2020, Online. (SSCI检索)
13. Gong X, Wen F, Xia X H, Huang J, Pan B. Investigating the risk-return trade-off for crude oil futures using high-frequency data[J]. Applied Energy (JCR一区SCI期刊，IF: 8.426), 2017, 196: 152-161. (SSCI、SCI检索、ESI高被引论文)
14. Gong X, Chen L, Lin B. Analyzing dynamic impacts of different oil shocks on oil price[J]. Energy (JCR一区SCI期刊, IF: 6.082), 2020, 198, 117306.
15. Gong X, Lin B. Time-varying effects of oil supply and demand shocks on the China's macro-economy[J]. Energy (JCR一区SCI期刊, IF: 6.082), 2018, 149(15): 424-437. (SSCI、SCI检索)
16. Gong X, Wen F, He Z, Yang J, Yang X, Pan B. Extreme return, extreme volatility and investor sentiment[J]. Filomat (JCR二区SCI期刊, IF=0.848), 2016, 30(15): 3949-3961.（SCI检索）
17. Liu T, Gong X (通讯作者). Analyzing time-varying volatility spillovers between the crude oil markets using a new method[J]. Energy Economics (JCR一区SSCI期刊，IF: 5.203，ABS 3星), 2020, 87, 104711.
18. Wang Y, Gong X (通讯作者). Does financial development have a non-linear impact on energy Evidence from 30 in China[J]. Energy Economics (JCR一区SSCI期刊，IF: 5.203，ABS 3星), 2020, 90, 104845.
19. Wen F, Wu N, Gong X (通讯作者). China's carbon emissions trading and stock returns[J]. Energy Economics (JCR一区SSCI期刊，IF: 5.203，ABS 3星), 2020, 86, 104627. (SSCI检索，ESI热点论文 (2020.9)、ESI高被引论文)
20. Wen F, Gong X, Cai S. Forecasting the volatility of crude oil futures using HAR-Type models with structural breaks[J]. Energy Economics (JCR一区SSCI期刊，IF: 5.203，ABS 3星), 2016, 59: 400-413. (SSCI检索，ESI热点论文 (2018.7)、ESI高被引论文)
中国运筹学会决策科学分会理事