个人简历

苏州科技大学数理学院副教授、院长助理兼大学数学部主任，苏州市现场统计学会理事。2013年6月毕业于苏州大学概率论与数理统计专业，获理学博士学位，导师为王岳宝教授。2016.07至今在浙江工商大学统计与数学学院统计学博士后流动站从事博士后研究（合作导师：江涛教授）。2018年被遴选为硕士生导师。

研究领域

从事应用概率论、风险理论等方面的研究，包括重尾分布理论，大偏差理论，一维和二维相依重尾风险模型中破产概率的渐近性等。

近期论文

[1] Chen Y., Yang Y., Jiang T., 2019. Uniform asymptotics for finite-time ruin probability of a bidimensional risk model, Journal of Mathematical Analysis and Applications.469:525-536. (SCI)
[2] Chen Y., Tan Z., 2016. Maxima and sum for discrete and continuous time Gaussian processes. Frontiers of Mathematics in China, 11(1): 27–46.(SCI)
[3] 陈洋、郭进峰，2015. 高等数学分层叠加教学模式的探索，湖北函授大学学报，28（17），108-109.
[4] 陈洋、郭进峰、王开永，2015. 本科二级学院高等数学教学改革的探索，教育教学论坛，48，107-108.
[5] Chen Y., Tan ZQ, Wang KY, 2014. A note on the almost sure central limit theorem for the product of some partial sums. Journal of Inequalities and Applications.243. (SCI)
[6] 陈洋，2014. 时间相依的二维风险模型的破产概率的渐近性分析，苏州科技学院学报（自然科学版）. 31(4),15-21.
[7] Chen, Y., Wang, L., Wang, Y., 2013. Uniform asymptotics for the finite-time ruin probabilities of two kinds of nonstandard bidimensional risk models. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 401, 114-129. (SCI , ESI)
[8] Chen, Y., Wang, Y., Wang, K., 2013. Asymptotic results for ruin probability of a two-dimensional renewal risk model. Stochastic Analysis and Applications. 31, 80-91. (SCI）
[9] 陈洋, 2013. 带有重尾分布的宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差，苏州科技学院学报（自然科学版）. 30(4), 8-14.
[10] 梁雪、董迎辉、陈洋，2017. 有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型下的有担保安排的CDS的风险分析。应用概率统计，33（4）：385-407.
[11] Tan Zhongquan, Chen Yang, 2016. Some limit results on supremum of stepp statistics for fractional Brownian motion, Appl. Math. J. Chinese Univ.,31(3):269-282, (SCI)
[12] Jiang, T., Wang, Y., Chen, Y., Xu, H., 2015. Uniform asymptotic estimate for finite-time ruin probabilities of a time-dependent bidimensional renewal model. Insurance: Mathematics and Economics.64,45-53.(SCI)
[13] Wang, K., Chen, Y., Tang, Z., 2014. Asymptotics for the solutions to defective renewal Equations. Abstract and Applied Analysis.2014. (SCI)