个人简历

工作经历：
金融学专业副教授，南开大学经济学院金融学系，2009~
教育背景：
理学博士，南开大学数学科学学院（概率论与数理统计专业）， 2002~2007
理学学士，大同大学数学系（应用数学专业）， 1998~2002
专著：
译著（第三译者）：《结构化衍生产品手册 第二卷》，【澳】萨特亚吉特.达斯著，中国时代经济出版社，2011年12月出版。
主编：《MATLAB与金融实验》，中国财政经济出版社，2008年12月出版。
研究项目
项目名称：分数布朗运动环境下金融保险中优化问题的研究（主持）；批 准 号：NSFC 10901086。
项目名称：城市定位指标体系的横向比较研究（主持）．
项目名称：南开大学人文社会科学校内青年项目（主持）；批准号：NKQ07000。
项目名称： 金融风险中的定量分析与计算——银行与保险业中的风险模型与数据分析；（子课题）批准号：2007CB814905。
项目名称：马氏过程，随机点过程与风险理论（参与）; 批 准 号：NSFC 10271062。
项目名称：几类随机过程的研究与相应的风险理论（参与）; 批 准 号：NSFC 10591092。
个人殊荣
2013年度天津市“131”创新型人才培养工程三层次人选

研究领域

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近期论文

1. Huayue Zhang, Ming Zhou, Junyi Guo, 2006, The Gerber-Shiu discounted penalty function for classical risk model with two-step premium rate. Statistics & Probability letters (76), 1211-1218.
2. He, J.M., Wu, R., Zhang, H.Y., 2008, Ruin probabilities of a surplus process described by PDMPs.Acta Mathematica Applicatae Sinica. English Series, 24(1), 117-128.
3. Huayue Zhang, Lihua Bai, 2008, Dynamic mean-variance portfolio under classical risk model perturbation by fractional Brownian motion. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics.11 (4), 589-602.
4. Lihua Bai, Huayue Zhang, 2008, Dynamic mean-variance problem with constrained risk control for the insurers. Mathematical Methods of Operations Research, 68(1), 181-205.
5.于美芳, 张春生, 张骅月, 复合马尔科夫二项风险模型，南开大学学报,2008,41(4), 66-72.
6. Huayue Zhang, Lihua Bai, 2009, Insurance control for classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Statistics & Probability letters. 79(4), 473-480.
7. He, J.M., Wu,R., Zhang,H.Y,2009, Total duration of negative surplus for the risk model with debit interest. Statistics & Probability Letters. 79 (10) 1320-1326.
8.张骅月, 曲立安,. 一类特殊风险模型的破产概率. 南开大学学报,2009, 42(5)，32-37.
9. Lihua Bai,Junyi Guo, Huayue Zhang,2010,Optimal excess-of–loss reinsurance and dividend payments with both transaction costs and taxes. Quantitative Finance; 10, 1163-1172.
10.张骅月, 陈万华, 曲立安, 分数Black—Scholes市场中的动态下跌风险，数学物理学报., 2011, 31A(6),1674-1682.
11.T. A. Pirvu and H. Zhang, 2012， Optimal Investment, Consumption and Life Insurance under Mean-Reverting Returns: The Complete Market Solution, Insurance: Mathematics and Economics; 51(2), 303-309.
12. Traian A Pirvu, Huayue Zhang，2013， Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach, Applied Mathematical Finance，20(4), 304-326。
13.凌晨，张骅月，基于BP神经网络的黄金价格预测分析。 天津科技，2014,1:16-20.
14.Minsuk Kwak，Traian A Pirvu，Huayue Zhang，2014，A Multi Period Equilibrium Pricing Model.Journal of Applied Mathematics，2014：1-16。
15.Traian A. Pirvu，Huayue Zhang，2014，Investment-consumption with regime-switching discount rates. Mathematic Social Science. 71,142-150.
会议论文：
1.2012年6月28-30日， IME国际会议，报告题目：Optimal Investment, Consumption and Life Insurance under Mean-Reverting Returns.
2.2012年6月24-27日，精算与风险管理国际会议，报告题目：Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach
3.论文被The 7th World Congress of the Bachelier Finance Society 2012 Conference Sydney, Australia，June 19-22所收录。
4.论文被The 5th International Conference MAF 2012 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Venezia, Itlay，5.April 10 - 12所收录。2009年4月, 金融工程年会暨“金融工程与风险管理国际论坛” 报告题目：动态下侧风险最优投资问题的研究。
6.2008年4月12日, 金融工程年会暨“金融工程与风险管理国际论坛” 报告题目：具有控制约束的保险公司的优化问题研究。
7.2007年10月20日，第四届风险管理国际研讨会暨第五届金融系统工程国际研讨会。报告题目：Dynamic mean-variance optimization under classical risk model with fractional Brownian motion perturbation。
8.2007年4月6日, 金融工程年会暨“金融工程与风险管理国际论坛” 报告题目：分数Black-Scholes 市场上的动态M-V投资组合。