张连增
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资料介绍
个人简历
工作经历:1996.07-- 1998.11 南开大学经济学院 讲师1998.12-- 2005.11 南开大学经济学院 副教授2005.12-- 2015.05 南开大学经济学院 教授2015.06-- 2016.12 南开大学金融学院 教授教育背景:1986.09-- 1990.07 四川大学 数理统计 学士1990.09-- 1993.07 南开大学 随机过程 硕士1993.09-- 1996.07 南开大学 随机过程 博士专著1. 合著:非寿险索赔准备金评估随机性方法,张连增、段白鸽著,北京大学出版社,2013.11。2. 合著:寿险精算习题解答,张连增、段白鸽著,中国财政经济出版社,2011.1。(2011年以后中精资格考试参考用书)3. 主编:寿险精算,中国财政经济出版社,2010.11。(此为中精资格考试教材,自2011年适用,全书包括寿险精算数学和实务两部分,涵盖了2011年之前中精考试体系的两门课程)4. 独著:未决赔款准备金评估的随机性模型与方法,中国金融出版社,2008.12。5. 独著:精算学中的随机过程,高等教育出版社,2006.12。6. 独著:无套利理论与利率敏感性工具定价,经济管理出版社,2006.1。教材1. 独著:利息理论,南开大学出版社,2005.9。2. 独著:风险论,中国财政经济出版社,2004.8。研究项目①国家自然科学基金面上项目:财险公司准备金估计随机性方法的理论研究,2005年-2007年②中央高校基本科研业务费专项资金项目:跨学科创新团队建设基金:金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法(NKZXTD1101),2011年-2014年③国家自然科学基金面上项目:非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究”(71271121),2013年-2016年④中国保监会部级研究课题:保险公司自身风险和偿付能力评估(ORSA)研究(BJ201201),2012年6月-2013年6月⑤中国保险学会2013-2014年度研究课题:费率市场化环境下保险产品精算定价及监管机制研究(IICKT2014-N-1-07),2015年1月-2015年12月个人殊荣2014年,中国精算师协会个人会员优秀志愿者2014年,南开大学第六届良师益友奖2014年,南开大学第六届敬业奖二等奖2013年,天津市第十三届社科优秀成果奖研究领域
""近期论文
1. 张连增、王皎:面板数据下的线性混合模型及其在车险费率厘定中的应用,财经理论与实践,2016(3)。2. Xiang Hu, Hailiang Yang, Lianzeng Zhang. Optimal Retention for a Stop-loss Reinsurance with Incomplete Information. Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 65(6): 15-21.3. Lianzeng Zhang, Xiang Hu, Baige Duan. Optimal reinsurance under adjustment coefficient measure in a discrete risk model based on Poisson MA(1) process. Scandinavian Actuarial Journal, 2015, Vol. 2015, No. 5, 455-467.4. Xiang Hu, Lianzeng Zhang. Ruin Probability in a Correlated Aggregate Claims Model with Common Poisson Shocks: Application to Reinsurance. Methodology and Computing in Applied Probability, 2016, 18(3): 675-689.5. 杨玉波、张连增:寿险产品成本与收益的比较评价指标研究,保险研究,2014(8)。6. 戴成峰、张连增:基于业务类型的我国财产保险公司资产负债管理研究,保险研究,2014(7)。7. 张连增、胡祥:基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析,统计与信息论坛,2014V29(6),34-39。8. 段白鸽、张连增:考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进,中国管理科学, 2014V22(4), 9-16。9. 张连增、段白鸽:CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟,系统工程学报, 2014V29(1),56-65。10. 张连增、胡祥:Copula的参数与半参数估计方法的比较,统计研究,2014(2)。11. 张连增、杨婧:连续时间马尔科夫链在寿险精算多状态模型中的应用,数量经济技术经济研究,2014(2)。12. 张连增,王皎:影响我国寿险需求的因素分析——基于省级面板数据的经验分析,税收与经济,2014(1)。13. 张连增,孙维伟:行车里程数对环境、交通和能源的影响——基于外部性视角的省际面板数据研究,统计与信息论坛,2013(11)。14. 张连增、胡祥:财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析,保险研究,2013(11)。15. 张连增、曲珩:欧盟与美国ORSA研究及对我国的实践指导,保险研究,2013(10)(此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2014年第1期全文转载)。16. 段白鸽、张连增:索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型,山西财经大学学报,2013(10)。17. Lianzeng Zhang, Baige Duan. Extensions of the notion of overall comonotonicity to partial comonotonicity. Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 52 (3): 457-464.18. 张连增、吕定海:广义线性模型在非寿险费率分析中的应用,数理统计与管理,2013(5)。19. 孙维伟、张连增:ZAIG模型在车险定价中的应用研究,保险研究,2013(4)。20. 张连增、曲珩:ORSA的理论研究与实践要求,保险研究,2013(5)。21. 段白鸽、张连增:分层模型在非寿险精算学中的应用研究评述,统计研究,2013(5)。22. 张连增、段白鸽:基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法,管理评论, 2013(5)。23. 张连增、孙维伟:广义线性混合模型在保险索赔中的应用及R实现,江西财经大学学报, 2013(4)。24. 孙维伟、张连增:基于软件Eviews和WinBUGS计量模型的比较,统计与决策,2013(6)。25. 段白鸽、张连增:索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究,财经理论与实践, 2013(3)。26. 张连增、戴成峰:新会计准则下我国财产保险公司资产负债管理研究,保险研究,2013(3)。27. 张连增、刘怡:欧盟偿付能力II框架下的技术准备金估计,南京审计学院学报,2013(2)。28. 张连增、孙维伟、段白鸽:GLM与GAM在车险索赔频率建模中的应用与比较,现代财经,2012(12)。29. 段白鸽、张连增:Vasicek模型下永久年金现值变量的分布模拟,数学的实践与认识,2012(24)。30. 李苏娟、张缔香、张连增:三类索赔额分布下的破产概率的模拟值及其R实现,保险职业学院学报,2012(1)。31. .戴成峰、张连增:我国财产保险区域差异与宏观经济的关系研究——基于省际面板数据的实证分析保险研究,2012(11)。32. 张连增、段白鸽:基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现,统计与决策,2012(21)。33. 张连增、段白鸽:损失进展过程建模与随机性索赔准备金评估,山西财经大学学报,2012(11)。34. 张连增、段白鸽:未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法,数理统计与管理,2012(5)。35. 张连增、段白鸽、卜林: Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟,统计与决策, 2012(14)。36. 张连增、孙维伟,车险索赔概率影响因素的Logistic模型分析,保险研究,2012(7)。37. 张连增、段白鸽:行驶里程数对车险净保费的影响研究——基于公路里程对交通事故损失的影响视角,保险研究,2012(6)。38. 张连增、段白鸽:广义线性模型在生命表死亡率修匀中的应用,人口研究,2012(3)(此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2012年第5期全文转载)。39. 段白鸽、余东发、张连增:国外车险里程定价理论与实践,保险研究,2012(2)(此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F62《金融与保险》2012年第6期全文转载)。40. 张连增、段白鸽:基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法,财经理论与实践, 2012(1)(此论文被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料F104《统计与精算》2012年第3期全文转载)。41. 张连增、段白鸽:未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现。数学的实践与认识,2011(24)。42. 张连增、段白鸽:未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现,统计与决策, 2011(13)。43. 张连增、段白鸽:准备金评估的随机性Munich链梯法及改进——基于Bootstrap方法的实证分析,数量经济技术经济研究, 2011(11)。44. 尚颖、张连增、段白鸽:以利润最大化为评价指标的寿险业务结构调整浅谈,现代财经, 2011(9)。45. 张连增、段白鸽:基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现,山西财经大学学报,2011(4)。46. 张连增、尚颖:中国人口老龄化对人身保险市场发展的影响分析——基于省际面板数据的经验分析,保险研究,2011(1)。47. 陈晓、张连增:未决赔款准备金估计的Munich链梯法及其优化,统计与决策,2010(2)。48. 王子辉、张连增:应用对数正态模型对未决赔款准备金的评估,统计与决策,2008(3)。49. 李开顺、张连增:Kalman滤波在未决赔款准备金评估中的应用,统计与决策,2008(2)。50. 张连增:未决赔款准备金评估的对数正态模型及其WinBUGS实现,统计学评论,2008。51. 张连增,许守德.:美国NAIC关于长期责任准备金的提取方法及其借鉴,江西财经大学学报,2007(2),24-29。52. Chan, W. S. and Lianzeng Zhang. A direct derivation of finite-time ruin probabilities in the discrete risk model with exponential or geometric claims. North American Actuarial Journal, 2006, 10(4), 269-279.53. 张连增:关于完全连续责任准备金的Thiele微分方程的数值解,统计与决策(理论版),2006(2),10-12.54. 张连增,许守德:从会计角度看非寿险公司日比例法准备金,保险研究,2005(7),61-64。55. Dickson, D., Hughes, B. and Lianzeng Zhang, 2005, The density of the time to ruin for a Sparre Andersen process with Erlang arrivals and exponential claims, Scandinavian Actuarial Journal, 358-376.56. W. S. Chan, H. Yang, Lianzeng Zhang, 2003, Some results on ruin probabilities in a two-dimensional risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 32, 345-358.57. ChunshengZhang, Lianzeng Zhang, Rong Wu, 2002, Some Results for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion, Acta Math. Appl. Sinica, 18, 1, 153-160.58. Hailiang Yang, Lianzeng Zhang, 2001, Spectrally negative Levy processes with applications in risk theory, Advances in Applied Probability, 33, 1, 281-291.59. 张连增,避免破产的再保费用与投资基金的防护,南开大学学报(自然科学版),2000, 33, 1, 76-80.60. Lianzeng Zhang, 1999, A Large Deviation for occupation times of super-stable process, Acta Math. Appl. Sinica, 15, 3, 240-248.61. 张连增,再保险对破产概率的影响:数量经济技术经济研究,1999,6,59-62。62. 张连增:聚合风险理论的索赔次数模型,精算通迅,1999, 2, 1, 39-44. 相关热点
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