个人简历

工作经历：
2015.9至2020.12，南开大学金融学院，助理教授
2020.12至今，南开大学金融学院，长任副教授
教育背景：
2010－2015 澳大利亚莫纳什大学，商学院，博士
2008－2010 厦门大学，经济学院，硕士
2004－2008 厦门大学，经济学院，学士
研究项目
主持：国家自然科学基金面上项目，大数据背景下变系数因子增广模型的理论与应用研究 （No. 72173068），2022.1-2025.12
主持：国家自然科学基金青年项目，基于贝叶斯方法的时变系数模型的理论和应用研究（NO. 71803091），2019.1-2021.12
主持：教育部人文社科青年基金项目，非线性预测回归模型：理论和应用（18YJC790015），2018.7-2021.7， 已结题
个人殊荣
南开大学硕士优秀毕业论文指导教师（2019年度）
南开大学本科优秀毕业论文指导教师（2017年度）

研究领域

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近期论文

11. Y. Yan, T. Cheng*,?Factor-Augmented Forecasting Regressions with Threshold Effects, Econometrics Journal, accepted.
10. T. Cheng, C. Yan, Y. Yan, Improved inference for fund alphas using high-dimensional cross-sectional tests, Journal of Empirical Finance,61,57-81,2021.
9. T. Cheng, J. Gao, X. Zhang. Bayesian bandwidth selection in nonparametric time–varying coefficient models, Journal of Business and Economic Statistics, 37(1), 1-12, 2019.
8. C. Yan, T. Cheng*, In search of the optimal number of fund subgroups, Journal of Empirical Finance, 50, 78-92, 2019.
7. T. Cheng, J. Gao, X. Zhang. Nonparametric localized bandwidth selection in kernel density estimation, Econometric Reviews 38(7): 733-762, 2019.
6. T. Cheng. Functional coefficient time series models with trending regressors, Econometric Reviews 38(6): 636-659, 2019.
5. T. Cheng, J. Gao, Y. Yan, Regime switching panel data models with interactive fixed effects, Economics Letters, 177, 47-51, 2019.
4. T. Cheng, J. Gao, P.C.B. Phillips, A frequentist approach to Bayesian asymptotics, Journal of Econometrics 206(2): 359-378, 2018.
3. B. Cai, T. Cheng*, C. Yan, Time-varying skills (versus luck) in U.S. active mutual funds and hedge funds, Journal of Empirical Finance 49, 81-106, 2018.
2. T. Cheng, J. Gao, Y. Yan, A new regime switching model with state-varying endogeneity, Journal of Management Science and Engineering, 3(4), 214-232, 2018.
1. T. Cheng, C. Yan. Evaluating the size of the bootstrap method for fund performance evaluation, Economics Letters 156: 36-41, 2017.