个人简历

教育经历
2009年6月获得南开大学概率论与数理统计专业博士学位
博士论文题目: 随机控制理论在金融和保险中的应用；导师: 郭军义教授
2003年6月获得河北师范大学应用数学专业学士学位
工作经历
教授， 南开大学数学科学学院， 2018/01-至今
副教授, 南开大学数学科学学院， 2012/01-2017/12
讲师，南开大学数学科学学院， 2009/7-2011/12
教学工作
概率论，随机过程，精算数学等课程
科研项目
天津市青年拔尖人才支持计划、 2017/01-2019/12、100万、 在研、主持.
南开大学“百名青年学科带头人培养计划”、 2016/01-2019/12、50万、在研、主持.
国家自然科学基金面上项目，11571189、保险风险控制理论以及养老金问题的研究、2016/01-2019/12、55万元、在研、参与.
国家自然科学基金面上项目,11771466、基Merton改进模型以及一类创新非合作博弈下的金融保险决策研究,2017/8/17-2021/12/31,43万元,在研,参与
国家自然科学基金面上项目，11471171、两类非马氏保险模型下的最优问题以及公司合并问题、2015/01-2018/12、65万元、已结题、主持.
国家自然科学基金青年科学基金项目，11001136、保险风险理论中的带有限制的最优以及博弈问题、2011/01-2013/12、16万元、已结题、主持.
学术访问经历：
2017/09-2017/10, 美国南加州大学数学系,
2017/01-2017/02, 美国南加州大学数学系,
2016/01-2016/02, 美国南加州大学数学系,
2011/01-2011/12, 美国南加州大学数学系,
2011/11-2011/12, 美国芝加哥大学金融统计系
2010/01-2010/03, 加拿大滑铁卢大学精算系
2008/09-2009/03, 挪威卑尔根大学数学系
2008/06-2008/07, 香港理工大学数学系
荣誉奖励
1 2017年入选天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才
2 2017年天津市数学会青年学术奖一等奖
3 2015年入选天津市青年拔尖人才支持计划
4 天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选
5 2013年入选新世纪优秀人才支持计划
6 2012年全国优秀博士学位论文提名奖

研究领域

随机过程理论及其在金融和保险中的应用""

近期论文

1 L H. Bai , J. Ma & X.J. Xing2017 Optimal Dividend and Investment Problems under Sparre Andersen Model. Annals of Applied Probability 27(6),3588-3632

2 X.L. Liang& L.H. Bai, 2017, Minimizing expected time to reach a given capital level before ruin, Journal of Industrial and Mnagement Optimization, 73(1),1771-1791

3 X. F. Peng, L. H. Bai & J. Y. Guo, 2016. Optimal Control with Restrictions for a Diffusion Risk Model Under Constant Interest Force Applied Mathematics & Optimization 73(1), 115-136.

4 X. Q. Liang, L. H. Bai & J. Y. Guo 2014 Optimal Time-consistent Portfolio and Contribution Selection for defined Benefit Pension Schemes under Mean-Variance criterion ANZIAM Journal 56(1), 66-90

5 L. H. Bai & J. Ma, 2015. Stochastic Differential Equations Driven by fBM and Poisson Point Process Bernoulli, 21(1), 303-334

6 L. H. Bai, J. Cai & M. Zhou, 2013. Optimal reinsurance policies for an insurer with a bivariate reserve risk process in a dynamic settingInsurance: Math. Econ. 53 :664–670

7 L. H. Bai & M. Hunting & J. Paulsen, 2012. Optimal dividend policies for a class of growth-restricted diffusion processes under transaction costs and solvency constraints. Finance Stoch.16(3): 477-511.

8 L. H. Bai & J. Paulsen, 2012. On non-trivial barrier solutions of the dividend problem for a diffusion under constant and proportional transaction costs. Stochastic Processes and theirApplications122, 4005–4027.

9 J. Z. Liu L. H. Bai & K. C. Yiu 2012 Optimal investment with a value -at-risk constraint Journal of Industrial and Mnagement Optimization8(3), 531-547

10 Z. B. Liang, L. H. Bai & J. Y. Guo, 2011. Optimal investment and proportional reinsurance with constrained control variables. Optimal Control Appl. Methods 32(5), 587-608.

11 J. N. Bi, J. Y. Guo & L. H. Bai, 2011. Optimal multi-asset investment with no-shorting constraint under mean-variance criterion for an insurer. Journal of Systems Science and Cpmplexity 24(2), 291-307.

12 L. H. Bai & J. Paulsen, 2010. Optimal dividend policies with transaction costs for a class of diffusion processes. SIAM J. Control Optim. 48(8) 4987-5008

13 L. H. Bai & J. Y. Guo & H. Y. Zhang, 2010. Optimal excess-of-loss reinsurance and dividend payments when payments are subject to both transaction cost and taxes. Quant. Finance10(1), 1163 - 1172.

14 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2010. Optimal dividend payments in the classical risk model when payments are subject to both transaction cost and taxes. Scandinavian Actuarial Journal 1, 36-55.

15 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2010. Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection under short- selling prohibition. Science in China Ser A: Mathematics 53(7), 1787-1804.

16 H. Y. Zhang & L. H. Bai, 2009. Insurance control for classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Statist. Probab. Lett. 79(4), 473-480.

17 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2008. Optimal proportional reinsurance and investment with multiple risky assets and no-shorting constraint. Insurance: Math. Econ. 42(3), 968-975.

18 L. H. Bai & H. Y. Zhang, 2008. Dynamic mean-variance with constrained risk control for the insurer. Math. Methods Oper. Res. 68(1), 181-2050
（
19 H. Y. Zhang & L. H. Bai, 2008. Dynamic mean-variance optimization under classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top. 11(4), 589-602.


20 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2007. Utility maximization with partial information: the HJB equation approach.Frontiers of Mathematics in China. 2(4), 527-537.