梁巨方，男，1982年6月生，湖南醴陵人，厦门大学王亚南经济学研究院经济学博士，现任湖南大学金融与统计学院副教授、硕/博士生导师。具体研究问题包括但不限于（1）大宗商品市场;（2）衍生品定价与衍生品价格隐含信息，特别是复杂的期权定价模型的参数估计与模型校准、如何从期权价格中提取投资者预期的信息并用于解释市场异象和资产配置等问题；（3）使用严格的计量经济学方法，对有关金融监管政策进行效果评估；（4）金融系统性风险、风险传染的建模和风险防范。教育背景和工作经历1、教育背景2011.09-2016.06 厦门大学王亚南经济研究院金融学博士研究生，获经济学博士学位2015.02-2015.05 美国北卡罗莱娜大学夏洛特分校贝尔克商学院 (Belk College of Business, University of North Carolina at Charlotte)访问博士生2007.09-2009.12 湖南大学金融与统计学院金融学硕士研究生，获经济学硕士学位2001.09-2005.06 国防科技大学计算机信息管理专业（自学考试），工学学士学位2、工作经历2019.10-至今 美国约翰霍金斯大学凯瑞商学院(Johns Hopkins Carey business School)访问学者 2019.01-至今 湖南大学金融与统计学院副教授2016.07-2018.12 湖南大学金融与统计学院助理教授2007.07-2011.08 方正期货有限公司研究所金融工程分析师获奖情况1、湖南省优秀硕士论文， 湖南大学优秀硕士论文2、中国期货业协会首届“期望杯”高校期货论文大赛三等奖学术会议参与1、中国运筹学会金融工程与风险管理分会2019年年会，宣讲论文“不确定性的流动性效应—来自上交所提高行情推送频率的证据”，上海，上海财经大学2、The Third Annual Volatility Institute Conference at NYU Shanghai“Derivatives and Volatility”，2017, Shanghai, NYU Shanghai3、中国运筹学会金融工程与风险管理分会2017年年会，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，长沙，湖南大学4、第三届期货与金融衍生品国际学术会议，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，深圳，中国期货业协会5、中国金融年会，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，大连，东北财经大学6、中国金融学术年会，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，北京，清华大学五道口金融学院7、首届大中华区金融学术会议，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，厦门，厦门大学8、厦门大学-天津大学现代金融首届研讨会，宣讲论文““尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，厦门，厦门大学9、全国数量经济学博士生论坛，宣讲论文“Index Futures Trading and Spot Markets Liquidity: Evidence from the Recent Chinese Stocks Markets Crisis.”，2015，大连，东北财经大学10、“中国数量经济学2014年（杭州）年会”宣讲论文《高阶矩风险、尾部相关和商品期货的多样化收益功能》， 2014， 杭州， 浙江财经大学11、The Second International Conference on Futures and other Derivative Markets (ICFDM)，宣讲论文《商品期货可以提供潜在组合多样化收益吗？》， 2013，北京，中国人民大学12、The First XMU-UCD Workshop on Finance, “Diversification Benefits of Commodity Futures: A Copula Approach”，2013, Xiamen, Xiamen University
研究领域
金融衍生品、风险管理、市场微观结构""
近期论文
1、发表论文（1）Yuting Gong*, Qiang Chen, Jufang Liang，A Mixed Data Sampling Copula Model for The Return-Liquidity Dependence In Stock Index Futures Markets, Economic Modelling, Volume 68, Pages 586-598（2）梁巨方，韩乾*，商品期货可以提供潜在组合多样化收益吗？金融研究，2017年第8期（3）Qian Han, Jufang Liang*, 2017, Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash. Journal of Futures Markets, Volume 37, Issue 4, Pages 411-428 （Corresponding Author）（4）Qian Han, Jufang Liang*, and Boqiang Wu, 2016, Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options, European Financial Management, Volume 22, Issue 5, Pages 817-852,（Corresponding Author）（5）戴晓凤*，梁巨方, 基于时变Copula函数的下偏矩最优套期保值效率测度方法研究，中国管理科学，2010（6）(该文曾获中国期货业协会首届“期望杯”高校期货论文大赛三等奖)2、工作论文（1）梁巨方和王菲，金融市场的对外开放与市场质量—来自铁矿石期货市场的证据，2019（2）梁巨方、李承艳和赵静，系统关联、尾部风险与银行的商业模式， 2020（3）梁巨方和 黄莉，宏观信息泄露与国债期货市场的指令流不平衡，2020（4）梁巨方和韩乾，尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水，2020（5）梁巨方、温思锐和郭伟松，我国房地产价格可预测性研究，2020（6）梁巨方和邱毅峰，大股东股权质押与公司债的信用利差，2020
