个人简历

教育背景：
博士,银行与金融,澳大利亚新南威尔士大学
硕士,银行与金融,澳大利亚新南威尔士大学
学士,统计学,复旦大学
学术经历：
2019.03--2020.03,访问学者,澳大利亚迪肯大学
教材和其他：
肖悦文. 2019. 金融随机分析概要. 复旦大学出版社, 上海.
科研项目：
2020.01 - 2023.12, 课题参加人员, 基于分布式数据和高维数据的极值统计研究, 国家自然科学基金面上项目.
2019.09 - 2022.12, 项目负责人, 大数据视角下宏观经济信息对基金市场质量的效应研究, 上海市哲学社会科学规划一般课题.
2018.01 - 2021.12, 课题参加人员, 竞争环境下的行为运营管理前沿问题研究, 国家自然科学基金面上项目.
2016.01 - 2018.12, 课题参加人员, 地域因素对证券投资基金投资决策的影响及其作用机制研究, 国家自然科学基金青年项目.
2016.01 - 2019.12, 课题参加人员, 高维随机向量相关结构的检验问题研究, 国家自然科学基金面上项目.
2016.01 - 2018.12, 课题参加人员, 基于结构混合模型的亚组分析, 国家自然科学基金青年项目.

研究领域

能源金融学，定量金融学""

近期论文

期刊论文：
1. Minghua Shi, Feng Yang, and Yuewen Xiao. 2019. Intuitionistic fuzzy power geometric Heronian mean operators and their application to multiple attribute decision making. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 37(2).2651-2669.
2. Minghua Shi, Yuewen Xiao, and Qing Wan. 2019. Extended heronian mean based on hesitant fuzzy linguistic information for multiple attribute group decision-making. Complexity 2019.1-19.
3. Jixia Wang and Yuewen Xiao. 2016. Asymptotic properties of local composite quantile regression estimation for time-varying diffusion model. American Review of Mathematics and Statistics 4(2).30-38.
4. Yuewen Xiao, David B. Colwell, and Ramaprasad Bhar. 2015. Risk premium in electricity prices: Evidence from the PJM market. Journal of Futures Markets 35(8).776–793.
5. Yuewen Xiao, Yu-Cheng Ku, Peter Bloomfield, and Sujit K. Ghosh. 2015. On the degrees of freedom in MCMC-based Wishart models for time series data. Statistics and Probability Letters 98.59-64.
6. Jixia Wang and Yuewen Xiao. 2015. The kernel weighted estimator of the time-dependent diffusion parameter in jump-diffusion models. Applied Mathematical Sciences 9(14).669-678.
7. Ramaprasad Bhar, David B. Colwell, and Yuewen Xiao. 2013. A jump diffusion model for spot electricity prices and market price of risk . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392(15).3213-3222 .