个人简介

☆ 受教育经历（从大学本科开始，按时间倒排序） ◆ 2014/09-2017/06，东华大学，信息科学与技术学院，研究生，博士 ◆ 2005/09-2008/06，安徽工程大学，电气工程学院，研究生，硕士 ◆ 1997/09-2001/06，安徽师范大学，数学计算机科学学院, 本科，学士 ☆ 工作经历（按时间倒排序） ◆ 2013/12-至今，安徽工程大学，数理学院，副教授 ◆ 2006/12-2013/11，安徽工程大学，数理学院，讲师 ◆ 2001/07-2006/11，安徽工程大学，数理学院，助教 ☆ 科研与教学情况简介 一、主持或参与教科研项目及论文 （一）主持的教学科研项目 1. 2016年安徽省自然科学基金面上项目，Knight不确定环境下最优再保险-投资问题研究（1608085MA02)，主持； 2. 2017年安徽省高校优秀青年人才支持计划项目, 分数布朗单驱动的分数阶随机（偏）微分方程若干问题研究 (gxyq2017014)，主持； 3. 2013年安徽省高等教育提升计划项目，金融数学系列课程教学内容的优化和教学手段的改革（2013jyxm111）, 主持； 4． 2012年安徽省高校自然科学基金项目，勒维过程在最优再保险和最优投资中的应用(KJ2012B019) ，主持； 5．2010年安徽省高校自然科学基金项目，随机控制理论在最优再保险和最优投资中的应用(KJ2010B026)，主持； 6．2015年安徽工程大学“金融工程研发中心”开放基金项目，Lévy过程驱动的保险商偿债率模型研究（JRGCKF201502），主持； 7． 2013年安徽工程大学教学研究重点项目：金融数学系列课程教学内容的优化和教学手段的改革（2013jyxm16），主持； 8．2007年安徽工程大学校青年自然科学基金重点项目：保险商股东价值最大化的随机动力学模型研究(2007YQ002zd)， 主持； （二）参与的教学科研项目 9. 2015年国家自然科学基金项目：Knight不确定环境下最优消费和投资问题研究（71571001）（第一参与人）； 10. 2013年国家自然科学基金项目（天元基金）：具有不稳定子系统的切换随机时滞系统的稳定性研究(11326121)（第四参与人） 11. 2012年国家自然科学基金项目：资产收益模型具有不确定性下的连续时间动态资产组合优化问题研究（71271003）（第四参与人）； 12. 2011年国家自然科学基金项目：Knight不确定环境下最优消费和投资问题研究（71171003）（第五参与人）； 13. 2010年安徽省高校自然科学基金重点项目：金融投资中的模糊随机动力系统理论研究（KJ2010A037）（第四参与人）. 14. 2016年指导学生获批国家大学生创新训练项目和安徽省大学生创新训练项目各1项。 二、所获奖励 （一）科研奖励 1. 2011年安徽省科学技术研究成果：模糊随机过程理论及其在金融中的应用研究（11-315-02），第二参与人； 2. 2009年安徽省科学技术研究成果：随机过程理论及其在金融中的应用研究（09-242-02），第二参与人； 3. 2006年安徽省科学技术研究成果：随机理论及其在投资组合中的应用（06-355-04），第四参与人。 （二）教学方面 1. 2006年、2008年、2012年和2013年获校教学优秀奖三等奖； 2. 2011年获校教学优秀奖二等奖； 3. 2009年获校第八届“青年教师优秀论文奖”二等奖； 4. 2011年获评校教坛新秀； 5. 2013年获省教学成果奖三等奖，第五完成人； 6. 2013年获校教学成果奖二等奖，第五完成人； 7. 2012年获校教学成果奖一等奖，第五完成人； 8. 2007年获学院教师教案评比二等奖； 9. 2009年获校多媒体教育软件竞赛三等奖； 10. 2005年、2006和2007年连续3年获数理学院青年教师教学基本功大赛二等奖； 11. 2009年指导学生获全国大学生数学建模竞赛安徽赛区三等奖、2010年获得安徽赛区二等奖。 （三）其它 1. 2013年和2016年获评校工会系统“先进个人”荣誉称号； 2. 2013年获评校“先进个人”荣誉称号； 3. 2008年、2012年和2013年获评校”优秀共产党员”荣誉称号； 4. 2016年获评校“优秀德育工作者”荣誉称号。

近期论文

[1] Xia Dengfeng(夏登峰)，Yan Litan，Yin Xiuwei. On a semilinear double fractional heat equation driven by fractional Brownian sheet. Journal of Applied Analysis and Computation , 2018，8(1)：202-228. ( SCI收录) [2] Xia Dengfeng(夏登峰)，Yan Litan. On a semilinear mixed fractional heat equation driven by fractional Brownian sheet. Boundary Value Problems 2017, DOI: 10.1186/s13661-016-0736-y, 24 pages. ( SCI收录) [3] Xia Dengfeng(夏登峰)，Yan Litan. Some properties of the solution to fractional heat equation with fractional Brownian sheet. Advances in Difference Equations 2017，2017: 107 DOI: 10.1186/s13662-017-1151-0 , 16 pages. ( SCI收录) [4] Xia Dengfeng(夏登峰)，Yan Litan，Fei Weiyin. Mixed fractional heat equation driven by fractional Brownian sheet and Levy process. Mathematical Problems in Engineering 2017, Article ID 8059796, https://doi.org/10.1155/2017/8059796, 9 pages. ( SCI 收录) [5] Xia Dengfeng(夏登峰), Fei Weiyin, Liu Hongjian. Estimating the Shareholder's Terminal Payoff based on Insurer's Solvency Ratio in mixed Fractional Brownian Market，Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, 2015, 30(3), 317-324. ( SCI收录) [6] Xia Dengfeng(夏登峰), Fei Weiyin, Liang Yong. Study On The Model of An Insurer's Solvency Ratio In Markov-Modulated Brownian Markets. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, 2011, 26(1): 23-28. ( SCI收录) [7] Xia Dengfeng(夏登峰), Fei Weiyin, Liu Hongjian. Estimating the Shareholder's Terminal Payoff in Insurer's Solvency Ratio Model under Fractional Market. Journal of Donghua University (Eng. Ed.), 2016, 33(1): 117-120. [8] Xia Dengfeng(夏登峰), Fei Weiyin, Study on the model of insurer’s solvency ration under Levy process. J. Appl. Computat. Math. , 2016, 5(1). [9] Weiyin Fei, Dengfeng Xia(夏登峰). On solutions to stochastic set differential equations of It^o type under the non-Lipschitzian condition. Dynamic Systems and Applications, 2013, 22, 137-156. ( SCI收录) [10] Weiyin Fei, Dengfeng Xia(夏登峰), Shuguang Zhang. Solutions to BSDEs driven by both standard and fractional Brownian motions. Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 2013, 29 (2): 329-354. ( SCI收录) [11] Yong Liang, Weiyin Fei, Hongjian Liu, Dengfeng Xia（夏登峰）. An application of the forward integral to an insider's optimal portfolio with the dividend. Nonlinear Maths for Uncertainty and Appli., AISC 100, Springer-Verlag, 2011, pp: 263-270.（EI收录） [12] 夏登峰，费为银，刘宏建. 变折现率下带含糊与预期的最优投资研究. 应用概率统计，2010，6，26 (3)：270-276. [13] 夏登峰，费为银，梁勇. 带含糊厌恶的股东价值最大化. 中国科技大学学报，2010，9，40(9)：920-924. [14] 夏登峰，费为银，胡慧敏. 通过红利与再保险最大化股东价值的随机控制模型研究. 东华大学学报，2008，34(6)：766-770. [15] 夏登峰，费为银，刘宏建. 跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究. 数学杂志，2011， 31(3)：554-558. [16] 费为银，蔡振球，夏登峰. 跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置. 管理科学学报，2015，18(8): 83-94. [17] 费为银, 刘鹏, 夏登峰. 极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合选择问题研究. 中国科大学学报，2014，44(9): 724-731. [18] 费为银，姚远浩，夏登峰. 奈特不确定下带有红利支付的养老金最优投资策略研究. 东华大学学报，2014，40(4)：497-502. [19] 余敏秀，费为银，夏登峰. Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究. 应用概率统计，2014，8，26 (4)： 353-371. [20] 费为银, 夏登峰, 刘鹏. 模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究. 应用概率统计，2014，6，26 (3)：322-336. [21] 费为银,丁德锐，夏登峰. 不确定系统D稳定与方差约束的鲁棒H∞可靠控制. 控制理论与应用，2008, 25(5): 917-919. (EI收录) [22] 费为银, 丁德锐，夏登峰. 不确定系统D稳定的鲁棒H∞可靠性控制.系统仿真学报，2007，19(8)：1772-1775. (EI收录) [22] 夏登峰，马侠，费为银. 带税收的红利最大化再保险模型研究. 安徽工程科技学院学报，2008，6，23(2)：31-34. [23] 夏登峰，丁德锐, 费为银. 一类不确定时滞系统的鲁棒H∞可靠控制. 安徽工程科技学院学报, 2006，6，21(2)：41-44.